В этой статье вы найдёте несколько способов использования собственных курсоров, в том числе и анимированных.[это файлы с расширением .ani]

Например, у вас есть какой-то файл с расширением .ani и вы хотите его задействовать. Всё, что вам для этого потребуется сделать, это - поместить файл в тот же каталог, где будет ваш exe, а затем написать следующий код, ну, скажем, по нажатию на кнопку:

Screen.Cursors[5] := LoadCursorFromFile('File.ani');
Screen.Cursor := 5;

Здесь используется свойство Cursors глобального объекта Screen. В нём содержится список курсоров, доступных приложению. По индексу в нужную позицию мы загружаем курсор из файла. А затем с помощью свойства Cursor задействуем его.

Если же вы имеете файл ресурсов, тогда дела будут обстоять иначе:

Помещаете этот файл в тот же каталог, что и exe. Затем в модуле объявляем глобальную константу, например после

var
  Form1: TForm1;

Выглядеть это будет примерно так:

var
  Form1: TForm1;
const
  MyConst = 100;

С помощью этой константы мы зарезервируем новую позицию в свойстве Cursors глобального объекта Screen.

После чего подключаем файл ресурсов, т.е. если он у нас называется Cursors.res, тогда после

{$R *.DFM}

напишем:

{$R Cursors.res}

Затем, допустим, по нажатию на кнопку пишем код:

Screen.Cursors[MyConst] := LoadCursor(hInstance,'MYCURSOR');
Screen.Cursor := MyConst;

Здесь 'MYCURSOR' - это имя курсора, который нам необходимо загрузить. Обратите внимание, если вы создаёте файл ресурсов самостоятельно, а сделать это можно с помощью утилиты "ImageEditor", вам необходимо в именах курсоров использовать только прописные буквы.